Seminário do Grupo de Probabilidade e Estatística conta com docente da Universidade do Algarve

A análise de séries temporais tem avançado significativamente através da aplicação de técnicas computacionais intensivas para melhor modelar e prever cenários complexos. E uma área chave que tem apoiado muito a inferência estatística é a estatística computacional, especificamente através de métodos de reamostragem como o “bootstrap”.
São examinadas abordagens adaptadas a dados dependentes, um estudo empírico que avalia a eficácia destes métodos na previsão de séries cronológicas em diferentes frequências e extremos.
Este seminário conta com o apoio do CIDMA - Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito dos projetos UIDB/04106/2020 e UIDP/04106/2020 (ligações https://doi.org/10.54499/UIDB/04106/2020 e https://doi.org/10.54499/UIDP/04106/2020).